C71798

集合资产管理计划

渤海汇金证券资产管理有限公司

中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部

渤海汇金证券资产管理有限公司、渤海证券股份有限公司

本集合计划通过构建和严格执行权益类、固定收益类证券以及股指期货的量化投资策略，以获取中长期稳定的阿尔法收益。

基于对市场和基本面的深刻理解，对能够持续产生超额收益的投资思想进行数量化表述，运用计算机程序在全市场寻找符合此表述的投资机会，并进行风险、收益的优化，以此获取与市场涨跌相关性较低的绝对收益，实现资产净值的高成长。

本集合计划将主要投资于包括国内依法公开发行上市的股票、权证、证券投资基金（含私募投资基金）、各种固定收益产品、股指期货、国债期货、股指期权、ETF期权、个股期权、证券公司资产管理计划、基金公司（含子公司）资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。
本集合计划可参与证券回购业务。
集合计划管理人同集合计划托管人协商一致后，本计划可投资股指期权、ETF期权、个股期权，可参与融资融券交易，也可将计划持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。
其中，股票投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的 A股（包括一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖）；固定收益产品包括新债申购、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、国债、金融债、企业债（含可转债）、公司债、中小企业私募债、可分离交易债券、可交换债券等；股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约；国债期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的国债期货合约。

本集合计划的风险等级为R3，对应的客户等级为C3及以上。

本集合计划推广期、开放期规模上限为10亿份，存续期总规模上限为10亿份。

管理人有权根据实际情况调整各期集合计划份额推广期及存续期规模上限，并在管理人网站公告。

本集合计划不设固定管理期限。

参与的最低金额为人民币100万元，追加参与的最低金额为人民币 1万元。

1、参与费：0.5%。
2、退出费：0。
3、管理费：采用浮动费率计提原则，管理费用与投资收益直接挂钩。
R为某期集合计划份额成立日至当日（即管理费计提日）年化收益率。业绩比较基准是相应封闭运作周期的银行定期存款利率（当没有相应运作周期的银行定期存款利率时，选取最相近周期的数值）。
若R≤业绩比较基准，管理费为0；若业绩比较基准<R≤业绩比较基准+2%，管理费为Min[0.50%,R-业绩比较基准]；若业绩比较基准+2%<R≤业绩比较基准+4%，管理费为Min[0.80%,R-(业绩比较基准+2%)+0.50%]；若业绩比较基准+4%<R≤业绩比较基准+7%，管理费为Min[1.50%,R-(业绩比较基准+4%)+0.80%]；若业绩比较基准+7%<R，管理费为Min[2.00%,R-(业绩比较基准+7%)+1.50%]。
4、托管费：每日按前一日资产净值的0.15%的年化费率计提，按月支付。
5、业绩报酬：各期集合计划份额的业绩报酬年化收益率12%以上部分计提20%。
具体参见本合同“十三、集合计划的费用、业绩报酬”。