计划全称

渤海证券汇金11号集合资产管理计划

产品代码

A级C71524/ B级C71523

计划类型

集合资产管理计划

管理人

渤海汇金证券资产管理有限公司

风险评级:A:中风险  B:高风险

托管人

中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部

推广机构

渤海证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司

投资目标

在严格控制投资风险、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,使计划份额持有人获得长期稳定的投资收益。

投资理念

本集合计划主要投资于包括国内依法发行的股票、权证、基金、各种固定收益产品及股指期货、商品期货、期权等品种,准确把握经济周期与市场流动性,灵活配置各大类资产,优化投资组合的风险收益比。本集合计划遵循量化分析和定性分析相结合的投资理念,通过精选投资逻辑清晰、管理能力优异、能持续获取超额收益的投资品种,来提高本集合计划的收益。

投资范围

本集合计划将主要投资于包括国内依法发行的股票、基金、各种固定收益产品、股指期货、商品期货、利率远期和互换、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。

本集合计划可以参与融资融券交易,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。本集合计划可参与证券回购业务。

目标规模

本集合计划推广期最低规模为0.3亿份,存续期不设目标规模,管理人可以控制各分级份额实际募集规模。其中A级份额在集合计划总份额中的份额占比原则上不高于75%,B级份额在集合计划总份额中的份额占比原则上不低于25%,因利息转份额导致上述比例偏差不受限制。

存续期限

本集合计划无固定存续期限,管理人可视情况提前结束本集合计划。管理人决定提前结束集合计划的,管理人需提前通过管理人网站公告等方式通知委托人。

参与起点金额

参与的最低金额为人民币100万元,追加参与的最低金额为人民币1万元。

批准产品发行或备案的部门(机构):中国证券投资基金业协会

费用

1、参与费:

A级份额:无参与费;

B级份额:无参与费。

2、退出费:0。

3、管理费:

本集合计划不收取管理费。

4、托管费:每日按前一日资产净值的0.15%的年化费率计提。

5、业绩报酬:仅对业绩报酬计提日B级份额收益率20%之上部分的5%计提。

具体参见本合同“十三、集合计划的费用、业绩报酬”。

计划全称

A级C71522

B级C71523

风险评级--

计划类型

中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部

推广机构

在严格控制投资风险、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,使计划份额持有人获得长期稳定的投资收益。

投资理念

1、投资范围

本集合计划将主要投资于包括国内依法发行的股票、权证、基金、各种固定收益产品、股指期货、商品期货、国债期货、期权、利率远期和互换、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。

本集合计划可以参与融资融券交易,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。本集合计划可参与证券回购、股票质押式回购业务。

2、资产配置比例

本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例,将严格遵守相关法律法规的规定:

(1)权益类资产:可从二级市场买入股票、权证、期权等权益类资产,可参与一级市场新股申购、股票型基金、混合型基金、上市公司非公开发行股票、“港股通”股票、新三板挂牌企业以及其他金融监管部门批准或备案发行的金融产品,合计投资比例为0%-100%,其中,单只权益类资产初始投资占比不超过集合资产净值的35%,新三板挂牌股票合计不得超过集合计划资产净值的25%,单只新三板挂牌股票不得超过集合计划资产净值的6%;

(2)固定收益类资产:金融债(合政策性金融债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、企业债、公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、债券回购、7天以上债券逆回购、债券型证券投资基金、中小企业私募债(仅限外部债项评级AA级以上,并有第三方不可撤销连带责任保证担保的品种)、基金A类份额、基金公司(含子公司)资产管理计划、证券公司资产管理计划等,合计投资比例为:0%~100%,其中中小企业私募债、非公开定向债务融资工具、企业债、公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、基金公司(含子公司)资产管理计划、证券公司资产管理计划等的单只投资比例不超过集合资产净值的20%;

(3)现金管理类资产:现金、银行存款(包括但不限于银行活期存款、银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、大额可转让存单、期限在一年以内(含一年)的央行票据、期限在一年以内(含一年)的国债、期限在一年以内(含一年)的政策性金融债、期限在三个月以内(含三个月)的债券逆回购、货币型基金等:占资产总值的0-100%。

(4)股指期货:符合中金所股指期货投资要求;

(5)国债期货:符合中金所国债期货投资要求;

(6)股票质押式回购:本集合计划可以参与股票质押式回购业务(仅作为资金融出方),质权人登记为管理人,但上市交易未满1个月、ST或*ST股票不得作为本集合计划质押式回购业务质押标的,合计投资比例0-100%。

(7)证券回购业务:参与证券回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%;

(8)期权、商品期货、利率远期和互换、商业银行理财计划、融资融券、融券借出等,按照证监会相关规定执行。

管理人不得投资于上述资产以外的投资标的。

法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。

优先级预期收益:单期优先级A份额在其某个封闭运作期根据本合同的约定获取预期收益,其预期收益率(R)以管理人公告为准,其中,自本合同第二次修订生效之日起,首期优先级A份额的预期收益率由推广期的6.8%/年调整为4.5%/年。

次级预期收益:若本计划的收益满足优先级本金、优先级预期收益、次级本金后还有剩余,则剩余部分的收益归属于次级B份额。

风险收益特征

本集合计划推广期最低规模为0.3亿份,存续期不设目标规模,管理人可以控制各分级份额实际募集规模。其中A级份额在集合计划总份额中的份额占比原则上不高于75%,B级份额在集合计划总份额中的份额占比原则上不低于25%,因利息转份额导致上述比例偏差不受限制。

存续期限

参与的最低金额为人民币100万元,追加参与的最低金额为人民币1万元。

批准产品发行或备案的部门(机构):--

费用

1、参与费:

A级份额:无参与费;

B级份额:无参与费。

2、退出费:0。

3、管理费:

对于A级份额,每日按前一日A级份额资产净值的1.4%的年化费率计提。

4、托管费:每日按前一日资产净值的0.15%的年化费率计提。

5、业绩报酬:仅对业绩报酬计提日B级份额收益率20%之上部分的5%计提。

具体参见本合同“十三、集合计划的费用、业绩报酬”。