名称

渤海分级汇金3号集合资产管理计划

类型

集合资产管理计划

产品代码

A级C71782

B级C71783

备案编码S14240
风险评级:A:R2   B:R5

目标规模

本集合计划推广期目标规模为1.8亿,其中,A级份额为1.5亿,B级份额为0.3亿。推广期间,A级份额与B级份额将独立发行,推广结束后合并运作。管理人将以B级份额的最终发售规模为基准,在不超过5倍B级份额的最终发售规模范围内,对A级份额的有效参与申请进行确认。在存续期内,在本集合计划非开放期间A级份额余额原则上不得超过5倍B级份额余额,集合计划总规模不超过50亿。本计划推广期管理人将视B级份额募集情况决定是否提前终止推广或暂停参与业务。

管理期限

无固定存续期限,管理人可视情况在计划的某一开放期提前结束本集合计划。管理人决定提前结束集合计划的,管理人将在该开放期的前10个工作日通过管理人网站公告。

最低金额

首次参与的最低金额为人民币1,000,000元,追加参与的最低金额为人民币10,000元,超过最低参与金额的部分不设金额级差。

相关费率

1、参与费:0。

2、退出费:0。

3、管理费:每日按前一日集合计划资产净值的0.01%的年化费率计提,按月支付。

4、托管费:每日按前一日资产净值的0.15%的年化费率计提,按月支付。

投资范围及资产配置比例

1、投资范围
集合计划募集的资金可以投资中国境内依法发行的股票、债券、股指期货、商品期货等证券期货交易所交易的投资品种;央行票据、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种;证券公司资产管理计划、证券投资基金(含私募投资基金)、基金公司(含子公司)资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品;以及中国证监会认可的其他投资品种。所投资金融产品必须以股票、债券、金融衍生品等各类标准化金融资产为投资标的。
集合计划可以参与融资融券交易,也可以将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。
2、资产配置比例
(1)现金类资产占资产总值的0%-100% 。
(2)固定收益类资产占资产总值的0%-100%;当本集合计划累计单位净值低于1.1元时,单个固定收益类资产投资比例不超过资产净值的20%,由于价格变动及产品规模变动等原因导致投资比例被动超过集合资产净资产20%的情况除外。
(3)权益类资产占资产总值的0%-100%,其中,上市公司非公开发行股票的投资比例不超过集合计划资产净值的60%,单个上市公司非公开发行股票投资比例不超过资产净值的35%;当本集合计划累计单位净值低于1.1元时,除上市公司非公开发行股票外其他单个权益类资产投资比例不超过资产净值的20%,由于价格变动及产品规模变动等原因导致投资比例被动超过集合资产净资产20%的情况除外。
(4)股指期货:仅可参与套期保值交易以及套利交易,且任一时点,持有股指期货的风险敞口不得超过计划净值的80%,并保持不低于交易保证金0.2倍的现金及到期日在一年以内的国债。
(5)证券投资基金(含私募投资基金)、证券公司资产管理计划、基金公司(含子公司)资产管理计划、集合资金信托计划等,占资产总值的0%-100%;当本集合计划累计单位净值低于1.1元时,单个产品投资比例不超过资产净值的20%,由于价格变动及本计划规模变动等原因导致投资比例被动超过集合资产净资产20%的情况除外。

风险收益特征

本计划主要投资于固定收益类品种、一级市场新股申购以及权益类证券投资基金,因此属于风险较高的投资品种。通过计划资产及收益的分配安排,本计划的A类份额属于较低风险产品,B类份额属于较高风险产品。

封闭期及开放期

1、封闭期
封闭期为本集合计划存续期间除开放期以外的其他时间,封闭期内不办理参与、退出业务。对于本计划每期A级份额,自集合计划成立之日(或特定开放期结束之日下一工作日)起满M个月(M为自然数,每期A份额的封闭期期限由管理人提前网站公告,本文其他 “M个月”均为此意,不再做重复阐释)为首个封闭期,每期A级份额常规开放期后每满M个月为一个封闭期;B级份额除在A级份额特定开放期或常规开放期为满足份额杠杆比例而开放参与或退出及管理人临时设定的参与开放日之外其他时间均为封闭期,封闭期内不办理参与、退出业务。
 2、开放期
特定开放期:本集合计划A级份额可分期发行,为此,管理人可灵活设置开放期供新一期A级份额资金募集。此开放期仅允许新一期A级份额的参与及原B级份额的参与;此开放期不对其他期A级份额开放。特定开放期的具体安排以管理人公告为准。
常规开放期: 对于本集合计划每期A级份额,自成立之日(或特定开放期结束之日下一自然日)起M个月为首个封闭期,首个封闭期期满之日的下一工作日起连续三个工作日(遇法定节假日顺延至下一工作日)为首个常规开放期,此后每满M个月后的前三个工作日(遇法定节假日顺延至下一工作日)为常规开放期。委托人仅可在常规开放期的首日办理预约退出业务,在常规开放期的三天均可办理预约参与业务。在开放期结束后第一个工作日(在不延期结束开放期的情况下),管理人分别对退出和参与申请予以确认并清算资金,且管理人仅对开放期首日的退出申请予以确认,其他时间的退出申请均视为无效。
对于本集合计划B级份额,不设常规开放期。但管理人可以在A级份额的某个开放期首日开放B级份额的参与;同时,若在A级份额的某个开放期,A、B级份额规模变化导致A、B级份额配比不等于5:1时,将设置临时开放期开放B级份额的参与或退出。

推广机构

渤海证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司

退出时间

常规开放期: 对于本集合计划每期A级份额,自成立之日(或特定开放期结束之日下一自然日)起M个月为首个封闭期,首个封闭期期满之日的下一工作日起连续三个工作日(遇法定节假日顺延至下一工作日)为首个常规开放期,此后每满M个月后的前三个工作日(遇法定节假日顺延至下一工作日)为常规开放期。委托人仅可在常规开放期的首日办理预约退出业务。在开放期结束后第一个工作日(在不延期结束开放期的情况下),管理人分别对退出和参与申请予以确认并清算资金,且管理人仅对开放期首日的退出申请予以确认,其他时间的退出申请均视为无效。
对于本集合计划B级份额,不设常规开放期。若在A级份额的某个开放期,A、B级份额规模变化导致A、B级份额配比不等于5:1时,将设置临时开放期开放B级份额的参与或退出。
(1)当A、B级份额配比小于5:1时,B级份额委托人可选择是否退出或部分退出本集合计划,具体安排如下:
情形1、若B1≤B2(其中,B1为申请退出的B级份额总数,B2为为维持5:1的杠杆比例需要退出的B级份额总数),则管理人将按正常退出程序为委托人办理退出。
情形2、若B1>B2,则为保持A级份额与B级份额的配比不超过5:1,管理人将按照退出比例对选择退出的委托人做比例退出,此时将发生每个委托人的退出份额数与其所申请的份额数不符的情形。
退出比例=1-(B1-B2)/ B1
委托人退出份额数= 委托人申请退出份额数×退出比例
(2)当A、B级份额配比大于5:1时,本集合计划对B级份额开放申购。
管理人有权在某期A级份额的某一常规开放期强制退出该期全部A级份额及相应比例的B级份额,且不再开放该期A级份额的参与。
此外,在本集合计划首期A级份额第4N(N为除0以外的自然数)个开放期的首个开放日,可以办理B级份额的预约退出申请。具体退出规则等参照A级份额的退出。
临时开放期:在合同变更、集合计划展期等基于委托人利益考虑的情形下,管理人可临时设置开放期供委托人办理退出业务,临时开放期的具体安排以管理人公告为准。

分级安排

本集合计划份额分级为A级份额及B级份额。两级份额独立募集,募集资金合并运作。其中,本集合计划A级份额可分期发行,其中于本集合计划推广期募集的A级份额为本集合计划首期A级份额,存续期募集的A级份额依次为二期A级份额、三期A级份额等。

份额配比

A级份额和B级份额的份额配比原则上不超过5:1。