名称

蓝海系列巴南改造限额特定集合资产管理计划

类型

限额特定集合资产管理计划

目标规模

本集合计划推广期规模上限为2亿份,存续期上限为2亿份。

管理期限

不设固定管理期限,期限以“天津信托·基础建设(重庆市巴南区棚户区改造BT受益权)集合资金信托(优先级两年六个月期)”为准,当该信托计划公告结束后,集合计划公告结束并清算,具体时间提前公告。

推广期

指本集合计划自开始推广到推广完成之间的时间段,具体时间见有关公告。

封闭期

本集合计划全封闭运作。封闭期内不办理参与、退出业务。

开放期

本集合计划全封闭运作,存续期内不放开。

份额面值

人民币1.00元。

最低金额

参与的最低金额为人民币100万元,追加参与的最低金额为人民币 1万元。

相关费率

1、 认购费:0%;

2、 退出费:0%;

3、 管理费:0%;

4、 托管费:0.05%;

5、 业绩报酬:年化收益率8.5%之上部分全部计提

投资范围

本集合计划除银行存款外将单一投资于“天津信托·基础建设(重庆市巴南区棚户区改造BT受益权)集合资金信托(优先级两年六个月期)”。

风险收益特征

风险收益水平高于货币基金和债券型基金,低于混合型和股票型集合资产管理计划。

适合推广对象

本集合计划属中低风险产品,适合风险承受能力较低,投资周期较长的投资者。

管理人

渤海证券股份有限公司

托管人

中国建设银行股份有限公司

代理推广机构

渤海证券股份有限公司

办理时间

在推广期内,投资者在工作日内可以参与本集合计划。

办理场所

推广机构指定的推广营业网点。

办理方式、程序

1、参与的原则

(1)参与价格:1元;

(2)采用金额参与的方式,即以参与金额申请;

(3)本计划出现以下情况之一时,管理人可暂停或拒绝接受委托人的参与:①推广期和存续期内,本集合计划份额已经接近或达到规模上限;②战争、自然灾害等不可抗力的原因导致集合计划无法正常运作;③证券交易所在交易时间非正常停市;④发生集合资产管理计划管理合同规定的暂停集合计划资产估值情况;⑤法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。如果委托人的参与被拒绝,被拒绝的参与款项将无息退还给委托人,资产管理合同自始无效。

(4)提前结束推广期的情形:在本集合计划的推广期内,管理人经托管人同意后,将根据集合计划资金募集情况,决定是否提前结束推广期,避免出现募集资金超过集合计划目标规模上限的情况。若管理人决定提前结束推广期,应提前一个工作日通知推广机构和注册与过户登记人如果推广期内出现了超募的情况,则管理人依照“时间优先、金额优先”的原则对超募当日的客户有效委托申请依次进行确认。“时间优先、金额优先”是指委托时间在前的优先于在后的,参与金额较大的优先于金额较小的,即当超募情况出现时,管理人应将当日以前的有效参与委托予以全部确认,再将当日所有有效参与委托先按照参与时间先后排序,时间相同的再按照参与金额大小排序,然后根据排序逐笔确认,超过目标规模上限的其他客户委托将不被确认。如果确认某单笔委托将导致规模超限,则该单笔委托将全额不被确认。

2、参与的程序和确认

委托人在推广期内可在推广机构指定的场所参与本计划。

(1)、委托人参与前,需按推广机构规定的方式备足参与的金额。

(2)、委托人可以通过签署电子合同的形式参与本集合计划。委托人持有效证件,在规定参与时间内到本集合计划推广网点签署纸质的电子签名约定书后(首次参与的委托人需签署),通过管理人、推广机构的网上交易或柜台系统以电子签名方式签署电子签名合同后申请参与集合计划。参与申请经管理人确认有效后,电子签名合同构成资产管理合同的有效组成部分。

(3)、委托人在推广期间可多次参与,委托经受理后不得撤销。

(4)、推广期间不设置委托人单个账户最高参与金额限制。

(5)、委托人应当以真实身份参与本集合计划,任何人不得非法汇集他人资金参与本集合计划。

委托人参与本集合计划,必须足额交款,推广机构对参与申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表推广机构确实接收到参与申请。如果委托人资金在规定时间内未全额到账,则仅以其到账金额确定其有效申请份额;若到账金额低于本集合计划的参与下限,则参与申请不成功,其参与款项将被作为无效款项退回委托人账户。

推广期参与:最后的份额确认将在计划成立后的2个工作日后到原销售网点查询。推广期间委托人的资金存入中登公司开立的专门账户,所产生的利息金额归委托人所有,如实际支付金额小于利息确认份额,由管理人负责补偿;如实际支付金额大于利息确认份额,差额归集合计划资产所有。

参与费

(1)参与费率:0%

(2)参与份额的计算方法:

参与费用=0;净参与金额=参与总金额;

参与份额=(净参与金额+推广期利息)/1。

认购资金利息

在推广期内认购集合计划的,认购资金在推广期产生的利息将折算成认购份额归委托人所有,具体利息以中国证券登记结算有限责任公司的数据为准。

退

办理时间

除合同变更外,本计划自成立日起封闭运作,存续期不办理退出业务。委托人不同意合同变更,可在计划设定的特别开放日申请退出。

办理场所

推广机构指定的推广营业网点。

办理方式、程序

1、退出的原则

(1)“未知价”原则,即退出集合计划的价格以退出申请日(T日)集合计划每份额净值为基准进行计算;

(2)采用份额退出的方式,即退出以份额申请。

2、退出的程序和确认

(1)退出申请的提出

集合计划委托人必须根据集合计划推广机构规定的手续,向集合计划推广机构提出退出的申请。委托人在提交退出申请时,其在推广机构必须有足够可用的集合计划单位余额,否则所提交的参与、退出的申请无效而不予成交。

(2)退出申请的确认

推广机构在T日规定时间受理的委托人申请,正常情况下管理人在T+1日内对该申请的有效性进行确认。委托人在T+2日后(包括该日)可向集合计划推广机构查询退出的成交情况。

(3)退出款项划付

集合计划退出的登记结算将按照注册与过户登记人(中国证券登记结算有限责任公司)的有关规定办理。

若管理人确认委托人退出申请成功,集合计划管理人应指示集合计划托管人于T+3日内将退出款项从集合计划托管专户划出。推广机构收到退出款后于2个工作日内划往退出委托人指定的银行账户。

退出费

无退出费

拒绝或

暂停退出

拒绝或暂停退出的情形及处理

发生下列情形时,管理人可以拒绝或暂停受理委托人的退出申请:

(1) 战争、自然灾害等不可抗力的原因导致集合计划无法正常运作;

(2) 证券交易场所交易时间非正常停市,导致当日集合计划资产净值无法计算;

(3) 因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额退出,导致本集合计划的现金支付出现困难;

(4) 法律法规规定或中国证监会等有权机关认定的其它情形。

发生上述情形之一的,已接受的退出申请,集合计划管理人将足额支付;如暂时不能支付的,可支付部分按每个退出申请人已被接受的退出申请量占已接受退出申请总量的比例分配给退出申请人,未支付部分由集合计划管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续工作日予以支付,但最长不超过正常支付时间20个工作日,并报告给委托人。

管理人自有资金参与情况

管理人不以自有资金参与本集合计划。

集合计划成立的条件、时间

集合计划的参与资金总额(含参与费)不低于3千万元人民币且其委托人的人数为2人(含)以上,并经管理人聘请的具有证券相关业务资格的会计师事务所对集合计划进行验资并出具验资报告后,管理人宣布本集合计划成立。

集合计划设立完成前,委托人的参与资金只能存入证券登记结算机构指定的专门账户或资产托管机构的募集专户,不得动用。

集合计划设立失败(本金及利息返还方式)

集合计划推广期结束,在集合计划规模低于人民币3千万元或委托人的人数少于2人条件下,集合计划设立失败,管理人承担集合计划的全部推广费用,并将已认购资金及同期利息在推广期结束后30个工作日内退还集合计划委托人。利息金额以本集合计划注册与过户登记人的记录为准。

集合计划份额转让

集合计划存续期间,客户可以通过证券交易所等中国证监会认可的交易平台转让集合计划份额。受让方首次参与集合计划,应先与管理人、托管人签订集合资产管理合同。

费用种类(计提标准、方法、支付方式)

1、托管费:

本集合计划应给付托管人托管费,按前一日的资产净值的年费率计提。本集合计划的年托管费率为0.05%。计算方法如下:

H = E ×0.05%÷ 365,

H 为每日应支付的托管费,

E 为前一日集合计划资产净值。

托管人的托管费每日计算,托管费计算逐日累计至每月月底,按月支付。在月初管理人与托管人帐务核对一致后,由托管人根据核对一致的财务数据,自动在月初第三个工作日、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延,闰年 2月29日 不计算。费用自动扣划后,管理人认真核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。合同存续期间的最后一天以前一日资产管理计划资产净值和当日资产管理计划资产净值为基数分别计提托管费。

2、管理费: 0%。

3、与本集合计划相关的审计费;

在存续期间发生的集合计划审计费用,在合理期间内摊销计入集合计划。

本集合计划的年度审计费,按与会计师事务签定协议所规定的金额,在被审计的会计期间,按直线法在每个自然日内平均摊销。

4、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

银行结算费用、银行间市场账户维护费、开户费、银行账户维护费、银行间交易费、转托管费、注册与过户登记人收取的相关费用等集合计划运营过程中发生的相关费用。

银行结算费用,在每个费用支付日一次计入集合计划费用;

银行间市场账户维护费,按银行间市场规定的金额,在相应的会计期间一次性计入费用;

开户费、银行账户维护费、银行间交易费、转托管费在发生时一次计入集合计划费用;

与集合计划运营有关的其他费用,如果金额较小,或者无法对应到相应会计期间,可以一次进入集合计划费用;如果金额较大,并且可以对应到相应会计期间,应在该会计期间内按直线法摊销。

上述计划费用中第3、4项费用由管理人根据有关法律法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付。

不由集合计划承担的费用

集合计划推广期间的费用,管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划资产的损失,以及处理与本集合计划运作无关的事项发生的费用等不列入本集合计划费用。

业绩报酬

1、管理人收取业绩报酬的原则:

①按委托人参与的计划份额计算年化收益率并计提业绩报酬;

②在符合业绩报酬计提条件时,在集合计划分红日和集合计划终止日计提业绩报酬;

③在集合计划分红日提取业绩报酬的,业绩报酬从分红资金中扣除;

④在集合计划终止时提取业绩报酬的,业绩报酬从退出资金中扣除;

⑤在集合计划分红时或集合计划终止时业绩报酬按委托人持有份额计算;

2、业绩报酬的计提方法:

以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日(如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在,推广期参与的为集合计划成立日,存续期参与的为参与当天,下同)到本次业绩报酬计提日的年化收益率,作为计提业绩报酬的基准。其中业绩报酬计提日即为集合计划分红日和集合计划终止日。年化收益率为:

1.gif

2.gif为年化收益率;3.gif为业绩报酬计提日的单位份额累计净值;4.gif为上一业绩报酬计提日的单位份额累计净值;5.gif为上一报酬计提日的单位份额净值;6.gif为上一个发生业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的年限(按持有期天数除以365计算)。

(注:在计算业绩报酬的过程中,不同委托人的持有份额或者同一委托人的不同持有份额的持有年限(7.gif)都可能不同。如果在某一可能的业绩报酬计提日,委托人持有份额没有发生业绩报酬计提,则在本业绩报酬计提日计算业绩报酬时,相应委托人持有份额的持有年限(8.gif)应从该可能的业绩报酬计提日之前的那个业绩报酬计提日开始起算,并依此递推。)

管理人提取业绩报酬按持有期的年化收益率分段设置了不同的计提比例标准:

当年化收益率9.gif<8.5%时,管理人不收取业绩报酬。

当年化收益率10.gif≥8.5%时,管理人收取持有期年化收益率超过8.5%以上部分的100%作为业绩报酬。

公式如下:

F = 0 11.gif<8.5%

F =A×(R-8.5%)×D 11.gif≥8.5%

F为管理人应提的业绩报酬,A 为委托人相应份额在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的资产净值总额。

管理人按委托人持有份额或退出份额的不同逐笔计算相应业绩报酬,再加总后得出管理人应提取的业绩报酬总额。

3、业绩报酬支付:

业绩报酬在业绩报酬计提日计提并支付,由管理人在计提当日向托管人发送业绩报酬计提金额,托管人据此计提应付管理人业绩报酬,从委托人相应资产中做扣除后于5个工作日内一次性支付给管理人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。业绩报酬以管理人提供的数据为准,托管人据此进行账务处理。托管人依据管理人指令办理业绩报酬的支付。

收益构成

收益包括:

本集合计划利润指集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,集合计划已实现收益指集合计划利润减去公允价值变动收益后的余额。

分配原则

1、同一类份额享有同等分配权;

2、当期收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;

3、收益分配基准日的份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值。

分配方式

收益分配方式为现金分红。管理人将分红款划入推广机构结算备付金账户,再由推广机构划入委托人账户。

分配方案

本集合计划收益分配方案由管理人拟定,由托管人核实后由管理人报告委托人。管理人至少在R-5工作日之前(R为权益登记日)将收益分配方案向委托人公告。

集合计划展期

是否可以展期

终止和清算

(一)有下列情形之一的,集合计划应当终止:

1、计划存续期间,客户少于2人;

2、计划存续期满且不展期;

3、其他终止的情形。

(二)集合计划的清算

1、自集合计划终止之日起5个工作日内成立集合计划清算小组,集合计划清算小组按照监管机构的相关规定进行集合计划清算;

2、清算过程中的有关重大事项应当及时公布;

3、清算结束后15个工作日内,管理人和托管人应当在扣除清算费用、管理费、业绩报酬及托管费等费用后,将集合计划资产按照委托人拥有集合计划份额的比例或集合资产管理合同的约定以货币资金的形式全部分派给委托人,并注销集合计划专用证券账户和资金账户;

4、清算结束后15个工作日内由集合计划清算小组在管理人网站公布清算结果;

5、若本集合计划在终止之日有未能流通变现的证券,管理人可对此制定二次清算方案,该方案应经托管人认可,并通过管理人网站进行披露。管理人应根据二次清算方案的规定,对前述未能流通变现的证券在可流通变现后进行二次清算,并将变现后的资产按照委托人拥有份额的比例或本合同的约定,以货币形式全部分配给委托人。

特别说明

l 本说明书作为《管理合同》的重要组成部分,与《管理合同》具有同等法律效力。